frr0717
2019-05-26 14:02請問duration matching中，假設是single 負債： 我先來一前一后兩個債券，使它們的加權(quán)平均麥考雷久期相等于負債的麥考雷久期。 然后我要問的是，等到我投資期限到了的時候： 對于麥考雷久期短的那個，我是否要reinvest？ 對于麥考雷久期長的那個，我必須提前出售？那不是就又引起了價格風險嗎？ 謝謝
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-05-27 18:45
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對于麥考雷久期短的那個，我是否要reinvest？
對于麥考雷久期長的那個，我必須提前出售？那不是就又引起了價格風險嗎？----reinvestment risk和price risk都會有，所以構(gòu)建asset組合的時候，就得考慮到這個問題，讓兩者offset, 這個問題我記得我們討論過，就是讓麥考林久期=Investment horizon。
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追問
是討論過，但是找不到了。。。貴網(wǎng)校問問題結(jié)果是反向排列，眼睛看了幾輪沒找到。。。。
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追答
我把之前問的問題內(nèi)容和時間截圖給你，可以研究一下能不能檢索出來，或者咨詢一下班主任。。
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