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2019-05-26 17:26為什么AR模型中的t test中的標(biāo)準(zhǔn)差是根號n分之一;而普通回歸模型中 X Y 之間的相關(guān)系數(shù)的t test中的標(biāo)準(zhǔn)差是根號下n-2分之1-r^2?
所屬:CFA Level II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vincent助教
2019-05-27 19:54
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同學(xué)你好,是的,AR模型的檢驗統(tǒng)計量的標(biāo)準(zhǔn)差公式是與一般通式的公式不同。這里CFA教材沒有說明為什么會得到這樣的公式,只是使用了原作者的論文中的公式。也就是公式的推導(dǎo)不作為需要考生掌握的考點。
