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2019-05-26 17:26為什么AR模型中的t test中的標(biāo)準(zhǔn)差是根號(hào)n分之一；而普通回歸模型中 X Y 之間的相關(guān)系數(shù)的t test中的標(biāo)準(zhǔn)差是根號(hào)下n-2分之1-r^2?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2019-05-27 19:54
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同學(xué)你好，是的，AR模型的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差公式是與一般通式的公式不同。這里CFA教材沒(méi)有說(shuō)明為什么會(huì)得到這樣的公式，只是使用了原作者的論文中的公式。也就是公式的推導(dǎo)不作為需要考生掌握的考點(diǎn)。
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