frr0717
2019-05-26 18:12請問： 既然包括了yield和yield spread的預(yù)期變化 那么為什么只有△yield，沒有△yield spread？謝謝
所屬：CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-05-27 18:46
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這個(gè)意思是這個(gè)dealt yield可是是curve yield的變動，也可以是spread的變動。
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追問
可是也不對啊，這個(gè)公式是修正久期。那如果是利差變化，用的應(yīng)該是spread久期??？
兩部分分別算？ -
追答
修正久期的式子里面，這個(gè)dealt y即可是change of yield也可以change of spread. 這兩者的改變都會造成價(jià)格的變化。
應(yīng)該備注下這個(gè)modified duration也可以是spread duration就更完美了
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