可同學(xué)
2019-05-27 07:43老師你好,effective duration, one side duration, key rate duration 有啥區(qū)別?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Vito Chen助教
2019-05-27 12:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
有效久期是假設(shè)收益率曲線平行移動的,適用于含權(quán)債券;
one side duration,是考慮利率上升和利率下降時這兩種情況下不同的久期;
key rate duration是用于收益率非平行移動時的利率風(fēng)險。
-
追問
one side duration是平行移動還是非平行移動
-
追答
是假設(shè)平行移動的,并且分別觀察利率是上升或下降對于債券價格分別不同的影響程度。
