1個回答
金程教育顧老師助教
2017-10-17 09:29
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學員你好,CAPM僅對系統(tǒng)性風險定價,所以排除C,對所有資產(chǎn)而言,market risk premium都是一樣的(Rm-Rf),不同資產(chǎn)的不同的預期收益率的不同來源于它們的系統(tǒng)性風險的不同,即beta的不同。
