皮同學(xué)
2019-05-27 16:51老師這里為啥pv收最后還要加上1*B5?這里最后并沒有一筆現(xiàn)金流=1吧?只是每年收到一個固定利率。最后要加上本金不是為了配合支出是浮動利率時計算的么
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1個回答
Paroxi助教
2019-05-27 17:12
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同學(xué)swap的定價公式是C=(1-BN)/B1+B2+B3+BN, 計算value 也自然是PV=C*(B1+B2+BN)+BN*1啊,最后一期也要把本金折現(xiàn)到t時間啊
