楊同學(xué)
2019-05-27 17:12為什么MA模型不光包括時(shí)間序列的movement？它還包括什么？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Crystal助教
2019-05-27 17:54
該回答已被題主采納
ma模型就是描述movement的呀
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追問
那這題為什么第二個(gè)不對(duì)，我沒選第二是因?yàn)槲矣X得題中說only the random movement表述不太對(duì)勁，可是講題老師說它不對(duì)是因?yàn)镸A模型不光是時(shí)間序列
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Adam助教
2019-05-28 17:08該回答已被題主采納
同學(xué)你好，你的表述是不對(duì)的，，應(yīng)該是ARMA
第二句話錯(cuò)在ar和arma模型都是僅僅對(duì)于隨機(jī)項(xiàng)的研究，錯(cuò)在僅僅這里，因?yàn)閍rma模型除了考慮隨機(jī)項(xiàng)的影響還有其他的變量
AR模型說的是過去的自己和現(xiàn)在的自己的關(guān)系。
MA模型說的是各種白噪聲（由隨機(jī)數(shù)組成的）一起構(gòu)成一個(gè)平穩(wěn)的過程。
ARMA模型是二者的加總，所以說他既有AR模型的特征還有MA模型的特征。
還有就是MA和AR模型中都是和時(shí)間有關(guān)的數(shù)據(jù)，所以他們模型中的數(shù)據(jù)都是時(shí)間數(shù)據(jù)。
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