黃同學(xué)
2019-05-27 20:17老師，請(qǐng)問(wèn)這題的第一個(gè)consequences說(shuō)R square是decline的是錯(cuò)的，但是按照公式來(lái)說(shuō)R square＝1-SSE/SST，當(dāng)有多重共線性時(shí)，SSE是偏大的，也就是R square偏小，那就是應(yīng)該是decline啊
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-05-28 09:21
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同學(xué)你好，
多重共線性會(huì)導(dǎo)致R方上漲，這個(gè)是經(jīng)驗(yàn)結(jié)論，理論上當(dāng)有多重共線性時(shí)，我有多個(gè)變量重復(fù)的在解釋因變量，因此R方應(yīng)該是增大的。
Model1：T檢驗(yàn)全部不通過(guò)，F(xiàn)檢驗(yàn)通過(guò)，R^2值很高，則很有可能存在多重共線性
Model2：比較兩個(gè)自變量的相關(guān)系數(shù)，以0.7為閾值，即|r|>0.7，則表示存在多重共線性
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則，多重共線性將導(dǎo)致sb1 cap 增大，從而t統(tǒng)計(jì)量降低，更不容易拒絕原假設(shè)，導(dǎo)致二類(lèi)錯(cuò)誤發(fā)生的概率增大
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