LIWEIWEI
2019-05-28 12:30您好請問為什么Reading 50 example 8， 第五小題 TC下降1%，Volatility可以上升15？ 請問可否整理一下IR active Volatility ，expected active return等幾個因素的關系呢？
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1個回答
Dean助教
2019-05-28 19:13
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同學你好，這道題目中，是說假設TC發(fā)生了0.1的改變后會對volatility 產生影響（圖3），最后計算出的1%是expected active return。IR有兩種形式，一種是事前用來推測基金經理的IR（圖2），一種是事后的（圖1）。這道題目是說，現(xiàn)在假定我們把active risk 設定到4%的水平，之后來計算expected return。具體三者之間的計算關系如圖所示。
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追問
謝謝，您好您的回答只能看到兩幅圖。請問序號是否正確，圖三可否上傳呢？
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追答
哦哦同學，是這樣，原來2、3我是分著截圖的，圖3只有其中一個公式，但后來覺得把這頁圖全截下來比較好理解。
但是答案中的圖3忘記刪掉了。
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