快同學
2019-05-28 19:09老師,請問這個第三題,原來是收固定支浮動的SWAP,現(xiàn)在要進入一個新的收浮動支固定的SWAP,那新的這個SWAPduration是減少的,那么對利率敏感度是減小的,跟老師上課時的說法相反,請幫忙解釋一下,謝謝
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1個回答
Dean助教
2019-05-29 18:56
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同學你好,這里是說這個swap 最終呈現(xiàn)出的效果;
它一開始是一個浮動利率的貸款,它沒有利率風險;
但是通過這個swap使這個浮動利率貸款轉成為固定利率的貸款后,這個固定利率貸款面臨的利率風險的敏感度是在上升的。
