闕同學(xué)
2019-05-28 19:341.為什么第二題，算F時(shí)對預(yù)期通脹不去年化，而第一題用rf算就要去年化 2.圖一中，國際費(fèi)雪方程式重的rx和ry是名義利率，上方套利平價(jià)公式里的rx和ry是名義利率嗎？ 3.像本題表格中給出rf，一般是名義的還是實(shí)際的？
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1個回答
Sophie助教
2019-05-29 17:36
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同學(xué)你好，因?yàn)榈谝活}要求的是90天的forward rate，
而第二題求的是一年的forward rate.題目中給出的
如果沒有特別說明都是名義年化利率，所以如果期限不是
1年，就要去年化
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