馬同學(xué)
2019-05-28 21:38第42題鐘，關(guān)于θ，不應(yīng)該是時間越久，期權(quán)內(nèi)的時間價值越小，所以θ越小??？然后關(guān)于價格從77降低至75，是怎么解釋vega的變動？
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1個回答
Paroxi助教
2019-05-29 15:05
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greek的知識點里面，是在研究在保持其他條件不變的情況下，某一參數(shù)對期權(quán)價值的影響。
模型當中vega是一個很難衡量的參數(shù)，比較類似于預(yù)期價值的概念，只能計算出波動率對期權(quán)價值的影響，波動率越高，期權(quán)越值錢。我們只能主觀去推測at the money時候波動率是最大的。
theta 也是一樣，是看theta 對option value的影響，theta的本質(zhì)是一個期權(quán)時間價值下降的一個速率，我們簡化的理解為theta 隨著時間價值的臨近，合約到期theta 對期權(quán)的價值的影響變小。
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