Pyer
2019-05-28 23:14老師 這道題A選項(xiàng)是不是錯(cuò)在因?yàn)閍lpha7%＞6.8%，所以應(yīng)該是主動(dòng)的 B選項(xiàng)為什么是對(duì)的呢，養(yǎng)老金不得投資在風(fēng)險(xiǎn)小的資產(chǎn)組合中，那得找波動(dòng)率小的啊，為什么不選擇tracking error最小的呢 C選項(xiàng)錯(cuò)是不是因?yàn)閼?yīng)該是large D選項(xiàng)我覺(jué)得是對(duì)的啊，是不是用8.5%-6.8%再除以9.5%呢
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-05-29 09:55
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這個(gè)題說(shuō)的是選錯(cuò)的。A的說(shuō)法是對(duì)的，就是被動(dòng)的。
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追問(wèn)
哦，那怎么看出來(lái)的A是被動(dòng)的？
我看CRUX最多的部分投資在large cap了啊 -
追答
之所以是被動(dòng)的，是因?yàn)樗恢痹诟欀笖?shù)啊
CRUX確實(shí)是大多數(shù)都投資在大盤(pán)股，但是他和其他相比小盤(pán)股的比例更多，所以說(shuō)他在轉(zhuǎn)向小盤(pán)股啊
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