frr0717
2019-05-29 13:08買賣價差和交易量大小什么關(guān)系???綠色熒光筆那句話什么意思呢,謝謝
所屬:CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Paul助教
2019-05-29 16:34
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同學你好,這里主要是說如果交易量很大,那么用VWAP這種方法是失效的,因為這個價格是交易量加權(quán)的,我的量很大,那么我的價格就是VWAP的價格,所以這種方法會受到操縱,從而無效。價差在這里沒有直接關(guān)系。
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你說的是vwap 容易被gamed的缺點。。。但是這里討論的是vwap strategy 這個算法交易策略,對吧?
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我現(xiàn)在手頭沒有casebook,麻煩您看一下就是10年附近,比較老的那年的trading題目
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同學你好,這D是有很多不適合的地方,這里其實就像說價差大 ,流動性不好,所以不適合用,并且成交量是有節(jié)奏的,也不適合。具體我們這里有一張總結(jié)好的圖,你可以參照下。
