笨同學(xué)
2019-05-29 16:012017 8C這道題答案這個算法我沒學(xué)到過 為什么可以這么比較 然后我自己的算法不知道行不行?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Sinny助教
2019-05-30 11:22
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同學(xué)你好,這里是一級部分的內(nèi)容,因此在三級中并沒有做對應(yīng)的講解
這里乘以correlation是真正作用于這個portfolio的影響,因此需要乘以correlation
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追答
其次,您這邊的計(jì)算能否簡單敘述一下您這邊第二個Sharpe ratio的計(jì)算思路呢?
