郭同學
2019-05-29 18:59老師 Delta等于NS除以NC這是什么公式呀 怎么基礎課都沒有講??
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1個回答
Paroxi助教
2019-05-29 20:03
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delta的概念在基礎班的hedge ratio知識點中應該有提及,delta就是標的股票價格變動一單位會給期權的價值帶來多少影響
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這我知道 NS和NC是什么意思?
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追答
NS是需要多少只股票來對沖的數(shù)量,NC是需要多少個期權來對沖的數(shù)量
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所以這個hedge ratio=NS/NC就背下就好?
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追答
hedge ratio =△C/△S啊。 NS*△S=NC*△C阿
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追問
能再寫一下put的這兩個公式么
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追答
hedge ratio =△P/△S啊。 NS*△S=NC*△P
