歐同學
2019-05-29 22:17asset allocation 第二個case study 的第二題說high risk asset class 要更寬的corridor 可是higher volatility 不是應該更窄的corridor嗎？請問這題是否有問題
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1個回答
Irene助教
2019-05-30 19:04
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同學你好。
這里是有異議的。原版書出了勘誤，兩者都可以。
但是考試的時候記住結論。一般我們是從rebalancing cost的角度理解。
也就是風險越大的資產(chǎn)，越會偏離corridor，會產(chǎn)生更大的rebalancing cost。
為了降低rebalancing cost。所以corridor應該寬一點。
所以風險越大，corridor越寬。
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