xys
2019-05-29 23:23問一下Reverse optimization。 通過global index求出implied R以后怎么再做MVO？ 一般MVO是有很多資產(chǎn)然后取有效前沿，但現(xiàn)在只有一個(gè)global資產(chǎn)的return，怎么再M(fèi)VO？ 直接+risk free rate做CML線和utility去切求最優(yōu)么？還是怎么樣？。
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Sinny助教
2019-05-30 11:38
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同學(xué)你好，你這里的global index中已經(jīng)包括了若干資產(chǎn)，我們這里只是假定這個(gè)global index是MVO的一個(gè)最優(yōu)解
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