李同學(xué)
2019-05-29 23:4590題,為什么含權(quán)債券的久期最好用effective duration算?
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1個回答
Paul助教
2019-05-30 09:36
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同學(xué)你好,修正久期是沒法直接計算的,通常先計算出麥考利久期,這個是平均現(xiàn)金流的回收時間,但是含權(quán)債券現(xiàn)金流不確定,無法計算出麥考利久期,也就無法計算出修正久期,只能通過近似的修正久期或者有效久期來衡量。
