Gaven
2019-05-30 07:10Q67：spot curve和forward curve之間的轉(zhuǎn)換，S→F沒有問題。F→S的時(shí)候，為了得到S1、S2、S3……，一個(gè)前置條件是不是要已知“0y1y”。我的問題是，forwad curve上面有沒有“0y×y”這一條線，如果沒有，就不能從forward curve 轉(zhuǎn)化到spot curve；如果有“0y×y”這一條線，那么是不是forward curve 本身就包含了spot curve。
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1個(gè)回答
Paul助教
2019-05-30 09:55
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同學(xué)你好，你說的沒錯(cuò)，從考試的角度說，一般都是給一張表格，各個(gè)期限的利率都是有的，方便同學(xué)們換算。
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追問
請問老師，那這道題答案B不嚴(yán)謹(jǐn)吧...
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追答
同學(xué)你好，其實(shí)是可以的，因?yàn)?y1y就是一年期的即期利率。
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