王同學(xué)
2019-05-30 11:18老師你好，原版書(shū)課后題R8Q22，這個(gè)statement 2我不太明白老師的解釋。 1. 這個(gè)遺漏的變量是開(kāi)始遺漏然后加回了？ 2. 加回后導(dǎo)致coefficient estimate biased and inconsistent和standard error inconsistent？ 3. 那為什么coefficient estimate是biased and inconsistent而standard error只是inconsistent？ 講解老師是說(shuō)都是biased，inconsistent無(wú)從談起，那這個(gè)statement應(yīng)該是錯(cuò)的呀。
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-05-30 12:05
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同學(xué)你好，
這里說(shuō)遺失的變量只是與自變量相關(guān)，這時(shí)應(yīng)該把他加回到回歸方程，這里要注意，我們說(shuō)多重共線性是說(shuō)自變量之間有highly linear relationship，這時(shí)應(yīng)該刪除變量，這里的題干只說(shuō)correlated，因此不是高度相關(guān)，所以還是應(yīng)該加回來(lái)，因?yàn)槲覀冎灰嵌嘣貧w，就不可能完全消除多重共線性問(wèn)題，只是要把它控制在一個(gè)我們可以接受的度，比如說(shuō)自變量之間不能高度相關(guān)。所以他把這個(gè)遺失的自變量加回來(lái)以后，回歸的系數(shù)，例如b0 b1這些都會(huì)變化，由于它們變化了，它們的標(biāo)準(zhǔn)誤肯定也會(huì)變化的。這是這個(gè)題目的理解。
再來(lái)看你的問(wèn)題：
1）他這里是一開(kāi)始沒(méi)加這個(gè)變量，后來(lái)又加回來(lái)了
2）因?yàn)榧恿诵碌淖兞窟M(jìn)來(lái)，所以回歸方程的斜率和標(biāo)準(zhǔn)誤肯定會(huì)發(fā)生變化
3）這個(gè)問(wèn)題其實(shí)跟第二個(gè)問(wèn)題一樣的意思，因?yàn)樗郧暗姆匠踢z失了重要的問(wèn)題，所以加回這個(gè)變量斜率和標(biāo)準(zhǔn)誤是會(huì)變化的，肯定就和原來(lái)不同了，因此是不一致的
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