張同學
2019-05-30 15:39求老師幫忙講講roll return的問題,最好能舉例子用數(shù)值幫忙講一下,我看了基礎班,也沒有用數(shù)值去說明,也沒有例題,求老師幫忙講講。不太能理解,謝謝
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1個回答
Paul助教
2019-05-30 18:04
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同學你好,這里是我上課用的兩個筆記,你可以參考下。roll return反應了期貨現(xiàn)貨價格變動之差,就是第二張圖綠色線段部分。
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追問
第一張(110—120)/110,110和120分別表示什么意思?
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追答
同學你好,這張圖最后的計算對應的是求total return這個公式,我們基礎班課件有這個公式的,原版書也有一道類似的計算題。100是3月份到期的合約的建倉價,110是3月時的收盤價,120是3月份時,一個6月份才到期的合約的收盤價,130是這個合約6月份要到期時的收盤價。
