hellohello
2019-05-30 16:02請(qǐng)問(wèn)如何理解 spot rate upward sloping則可以rolling down the curve? 為什么買(mǎi)債劃算？
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-05-30 17:47
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riding the yield curve賺錢(qián)的原理是：現(xiàn)在有一個(gè)五年期的債券，0時(shí)間點(diǎn)買(mǎi)入的價(jià)格是P1, 對(duì)應(yīng)的r=8%； 過(guò)了一年以后，五年期債券變成四年期，利率曲線結(jié)構(gòu)不變的話，r變小，比方來(lái)說(shuō)r=6%, 所以這時(shí)候新的價(jià)格P2是大于P1。 所以P1低價(jià)買(mǎi)入 P2高價(jià)賣(mài)出，賺錢(qián)。
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