魏同學(xué)
2019-05-30 20:09為啥r上升，call option價值上升，我理解的是反的。 我剛考慮的是，r上升，put option會想行權(quán)賣出，重新買收益更高的資產(chǎn)。 這個邏輯錯在哪兒，求指點
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1個回答
Paroxi助教
2019-05-31 13:28
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利率上升，標的資產(chǎn)未來價格上漲，call option 價格上漲賺錢。站在0時間點看
R上升，put option 想行權(quán)是站在到期時間往前折現(xiàn)看某一時間點是否擁有put option 是否值錢啊
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