劉同學(xué)
2019-05-30 20:21請(qǐng)問Casebook下午asset allocation 2008年的B題中這個(gè)新的組合的標(biāo)準(zhǔn)差9.69是怎么計(jì)算出來的呢?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Sinny助教
2019-05-31 19:49
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同學(xué)你好,用組合的standard deviation9.1%乘以1.065得到
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追問
請(qǐng)問無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的sharpe ratio怎么計(jì)算呢 是0嗎
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追答
同學(xué)你好,無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的夏普比是0
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回復(fù):請(qǐng)問是視無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為0嗎
