hellohello
2019-05-31 01:51請(qǐng)問書中 reading 36 question 30 如果是callable或者putable，單邊利率duration up and down 哪個(gè)比較大？
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-05-31 10:57
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同學(xué)你好，
callable bond因?yàn)閞下降，到達(dá)call price 被贖回，所以 up duration短；putable bond r上升， 到達(dá)put price賣回， down duration 短。只有不含券債券才沒有被提前贖回和賣回的機(jī)會(huì)，所以u(píng)p/down duration一樣。
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