王同學(xué)
2019-05-31 09:41the number of observations falling outside VAR should be in line with the confidence level,請(qǐng)老師講一下這句話(huà)的含義,謝謝
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-31 14:41
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同學(xué)你好,這句話(huà)的意思就是超過(guò)損失VAR的數(shù)量(天數(shù))應(yīng)該和計(jì)算var的置信水平呈現(xiàn)線(xiàn)性關(guān)系,你在計(jì)算VAR的時(shí)候是需要設(shè)置一個(gè)置信水平的,這個(gè)水平越高,VAR也就會(huì)越大,這樣超過(guò)VAR的天數(shù)也就會(huì)相應(yīng)地越小,而置信水平越低,說(shuō)明VAR設(shè)置得越不嚴(yán)格,那么觀(guān)察值超過(guò)VAR的天數(shù)也會(huì)增加。
