王同學(xué)
2019-05-31 09:52為什么存在多重共線性，F(xiàn)值會偏大？多重共線性的檢驗方法之一是F顯著、t都不顯著、R square大，那么要F顯著的話不是應(yīng)該要偏小么？
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1個回答
Chris Lan助教
2019-05-31 10:14
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同學(xué)你好，多重共線性是經(jīng)驗法則來判斷的。
Model1：T檢驗全部不通過，F(xiàn)檢驗通過，R2值很高，則很有可能存在多重共線性
Model2：比較兩個自變量的相關(guān)系數(shù)，以0.7為閾值，即|r|>0.7，則表示存在多重共線性
根據(jù)經(jīng)驗法則，多重共線性將導(dǎo)致sb1 cap 增大，從而t統(tǒng)計量降低，更不容易拒絕原假設(shè)，導(dǎo)致二類錯誤發(fā)生的概率增大
F 顯著，必然R方大一些，因為F檢驗是MSR除以MSE，也就是[MSR=RSS/k]/[MSE=SSE/(n-k-1)]，所以RSS越大，回歸平方和就越大，那R方也應(yīng)該越大。
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