Vincent
2019-05-31 16:45老師好，想問下CPPI, buy and hold, constant mix 會(huì)考嗎，我看講義上沒展開說。 如果考，我想問下2012年case book （474頁）的這道題。 首先，constant mix是有的floor value protection嗎？我網(wǎng)上看到說它是一種漲賣跌買的策略。會(huì)有其他的考點(diǎn)嗎？ 其次，答案給出了兩個(gè)選項(xiàng)，并且在兩個(gè)選項(xiàng)中又做了說明?？荚囍袝?huì)出現(xiàn)這種情況讓勾出兩個(gè)嗎？如果只答一個(gè)，并且不比較CPPI和buy and hold可以嗎？ 最后，解釋里面說，CPPI是一個(gè)convex function with portfolio return increasing at a faster rate then positive equity return。這個(gè)究竟是怎么做到的。
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1個(gè)回答
Paul助教
2019-05-31 17:34
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同學(xué)你好，以前這個(gè)部分叫trading，monitoring，and rebalancing，現(xiàn)在只有交易了，你說的這些策略是以前監(jiān)測和再平衡里面的，畢竟快要考試了，刪除的內(nèi)容就不要看了。
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