劉同學(xué)
2019-05-31 22:19請(qǐng)問(wèn)casebook risk management Derivatives 2010年的C題 forward 的價(jià)格為什么認(rèn)為在第三個(gè)月是不變的 還是35呢
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1個(gè)回答
Dean助教
2019-06-03 15:22
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同學(xué)你好,這是確定的呀。
FP一旦在期初簽訂之后,在整個(gè)合約期內(nèi)都是不會(huì)發(fā)生變化的。這里它說(shuō)好到期是給出去35m,關(guān)鍵它換回來(lái)的PLN是會(huì)受到匯率影響的。
也就是交割時(shí)候的ST-FP
