馬同學(xué)
2019-05-31 23:10reading9中33題干說的是variance of the error term ，根據(jù)ARCH模型 僅僅預(yù)測(cè)是殘差的平方項(xiàng)，所以B是否存在問題？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-06-03 10:40
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同學(xué)你好，
33題，根據(jù)表5，ARCH(1)檢驗(yàn)為YES，說明εt^2=a0+a1ε(t-1)^2+μ這個(gè)方程的a1不等于0，說明存在異方差，也就說明εt^2 cap可以通過ε(t-1)^2 cap來進(jìn)行預(yù)測(cè)的，所以殘差的方差可以被預(yù)測(cè)
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