張同學(xué)
2019-06-01 11:15為什么NCREIF的smooth的評(píng)估方法高估return?
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1個(gè)回答
金程教育Alfred助教
2019-06-03 11:02
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同學(xué)你好,smooth方法會(huì)低估波動(dòng)性,也就是標(biāo)準(zhǔn)差更小,所以會(huì)使得sharpe ratio更大
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追問(wèn)
Sharpe ratio 大,return就一定大嗎
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追答
return更大是根據(jù)實(shí)證數(shù)據(jù)得到的結(jié)論
