楊同學(xué)
2019-06-01 17:39Reading 24，14題。問題：為何選擇expected effective duration，而不選擇modified duraation；我能理解***解釋的角度，都是用expected。但是我看書上及講義的公式寫的都是modified duration，那為啥這里卻用的是effective duration呢？effective duration不是度量含權(quán)債券時候用的嗎？
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-06-03 20:22
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同學(xué)你好，
其實這一題原因很簡單，因為題干問的是expected return of Hirji, 所以計算一個expected return，自然就是用expected effective duration.
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