快同學(xué)
2019-06-02 15:12老師，請(qǐng)問(wèn)mock72的28題，它屬于short方，forward 的價(jià)格是contango的，那么roll yield 不是應(yīng)該是正的嗎？這個(gè)理解哪里不對(duì)呢？謝謝？
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1個(gè)回答
Sinny助教
2019-06-03 17:33
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同學(xué)你好，這里看的是forward的價(jià)格而不是spot price，因此從forward的價(jià)格看，EUR是貶值狀態(tài)，因此這個(gè)時(shí)候short的話(huà)roll yield是負(fù)的
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