快同學(xué)
2019-06-02 15:50老師，strategy1的描述中，riding the yield curve，在upward -sloping 情況下，利率上升，債券的價(jià)格是下跌的，為什么這個(gè)策略會(huì)比較好呢？為什么是can be sold at a lower yield？謝謝
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2019-06-03 19:28
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同學(xué)你好。在收益率曲線傾斜向上并且不變的情況下，買一個(gè)比投資期限更長(zhǎng)的債券，到了投資期限到期的時(shí)候賣出可以獲得更高的收益率，因?yàn)橘I一個(gè)更長(zhǎng)期的債券承擔(dān)了更高的風(fēng)險(xiǎn)，所以收益更高。
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