1個(gè)回答
Crystal助教
2019-06-04 09:38
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首先這個(gè)題目中的資產(chǎn)和負(fù)債之間的duration是不匹配的，其次負(fù)債的duration是比資產(chǎn)高的，最后在利率下降的時(shí)候，對(duì)應(yīng)的是債券價(jià)格上升，因?yàn)樨?fù)債的duration高，所以負(fù)債價(jià)格上升的更多，所以就要規(guī)避，就是用swap。
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追問
那為什么不選A呢
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追答
我在上一個(gè)回答中已經(jīng)說了，利率下跌對(duì)我來說是壞處，所以我要做一個(gè)利率下跌對(duì)我有好處的策略來對(duì)沖這部分不好的。所以選B不選A
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