Panda醬
2019-06-02 17:40你好,請問教材578頁,第35題C選項里為什么答案是first differenced的呢?題目中對應的公司是沒有單位根的,為什么要做差分
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1個回答
Chris Lan助教
2019-06-03 11:31
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35題,公司三的數(shù)據(jù)特征是趨勢模型存在序列自相關,在這種情況下使用AR模型更好,因此A選擇可以排除
另外公司三是指數(shù)形式的數(shù)據(jù),因此使用log取對數(shù)再建模是好的,所以B選項不對。再者題干沒說AR(1)模型存在序列自相關問題,因此基于謹慎性原則就從AR(1)開始建模。另外為什么要使用一階差分,我在一些論壇上查到一些信息說,一階差分除了修正單位根的問題,還可以起到更簡便有效的提取時間序列中的確定性信息,其實質是使用自回歸的模型提取確定性信息所以,在時間序列分析中變量取對數(shù)后再進行一階差分是有意義的,所以C選項是最好的
