Water
2019-06-02 18:192008Q7C 老師講解是在第幾分鐘?沒找到 currency swap不是應(yīng)該雙方都有credit risk么?為什么答案是counterparty。 forward算出來應(yīng)該是long方賺錢,那應(yīng)該是對手方bear risk呀
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1個回答
Chris Lan助教
2019-06-04 17:27
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同學(xué)你好,RR是PVfloat減去PV fixed,他是虧錢啊。他這里應(yīng)該是1.0179-1.0187,他是損-0.0008,答案上用一個括號來代表負(fù)數(shù)。
所以對手方賺錢,對手方有信用風(fēng)險。
