Shihairong
2019-06-02 19:26如何判斷T檢驗(yàn)量的高低水平?如何判斷相應(yīng)的多重共線性?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-06-03 11:36
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同學(xué)你好,多重共線性一般是依據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則進(jìn)行判斷。
Model1:T檢驗(yàn)全部不通過,F(xiàn)檢驗(yàn)通過,R2值很高,則很有可能存在多重共線性
Model2:比較兩個(gè)自變量的相關(guān)系數(shù),以0.7為閾值,即|r|>0.7,則表示存在多重共線性
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則,多重共線性將導(dǎo)致sb1 cap 增大,從而t統(tǒng)計(jì)量降低,更不容易拒絕原假設(shè),導(dǎo)致二類錯(cuò)誤發(fā)生的概率增大
