快同學(xué)
2019-06-02 20:52老師，請(qǐng)看一下第2個(gè)問題，在第1個(gè)問中，求出了帶杠桿的duration，在計(jì)算第二個(gè)問中的期貨合約數(shù)時(shí)，為什么不用帶杠桿的duration，asset 用300而不用150呢？
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2019-06-03 20:06
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同學(xué)你好。首先要注意的是這兩道題目是兩個(gè)獨(dú)立的題目，所以不需要聯(lián)系起來考慮。而第二道題目用的300就是portfolio目前的value，不需要扣除費(fèi)用，300是我目前的資產(chǎn)的敞口。
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