帆同學(xué)
2019-06-02 23:45請解釋下怎么用 future spot rate 和 forword rate 的關(guān)系判斷 yield curve 是怎么傾斜的,比如E(s)大于f,怎么傾斜?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-06-03 17:55
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同學(xué)你好,
如果spot rate lower than forward, 是利率向上傾斜;
如果spot rate higher than forward, 是利率向下傾斜。
