笨同學(xué)
2019-06-03 00:45Case3 第1題 答案只有一個公式 完全不明白這個原理是什么 也沒有用到Int rate 請老師詳細解釋一下謝謝啦!
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1個回答
Chris Lan助教
2019-06-03 14:40
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同學(xué)你好,這個題問你對沖的UK的頭寸是多少錢,但是他答案貨幣單位用的是加元,所以你要把開始時間和結(jié)束時間的加元的頭寸算出來,再計算收益,也就是說你要站在本幣CAD的角度來做。
T0時間,5M GBP*1.8CAD/GBP=9M CAD
T1時間:5.2M GBP*1.7 CAD/GBP=8.84 CAD
另外,他有一個對沖工具的收益-5M GBP(1.65 CAD/GBP-1.75 CAD/GBP)=0.5M
所以他T1時間一共有8.84+0.5=9.34M CAD
因此他的回報是0.34M CAD
