陳同學(xué)
2019-06-03 08:21兩個(gè)不同行業(yè)的股票相關(guān)性小，不應(yīng)該active risk小嗎？為什么答案是increase？
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1個(gè)回答
Paul助教
2019-06-03 16:46
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同學(xué)你好，該題問(wèn)的是如上一套華麗的操作，使得active risk下降還是上升。他具體的操作是先是高配低配了兩只相關(guān)性較高的股票對(duì)不對(duì)，比如我先高配了美的集團(tuán)，低配了格力電器。從主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的角度說(shuō)，對(duì)組合影響不大，因?yàn)閮芍还善毕嚓P(guān)性太高了。之后這個(gè)家伙，把前面兩只股票調(diào)回到基準(zhǔn)，又操作了兩只想關(guān)性低的，比如他高配了中國(guó)平安，低配了貴州茅臺(tái)，這時(shí)候該組合收益比之前的操作更基準(zhǔn)差別要大多了，因?yàn)楦吲浜偷团涞膬蓚€(gè)股票相關(guān)性很低。
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