楊同學
2019-06-03 12:32Reading32，原版書32題。明明求的是synthetic cash position，為啥不考慮risk-free rate呀。用的公式都不同，我實在無法理解。
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1個回答
Chris Lan助教
2019-06-04 17:21
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同學你好，因為他給了資產(chǎn)的beta和期貨的beta，而且兩者是不同的，因此不能使用senthetic cash這種方法。
1）題目中出現(xiàn)了synthetic這個題眼；
2）題目中給定了rf和明確的時間段T；
3）題目中沒給????和????
? 如果題目希望使用Adjusting the portfolio beta，通常會告知????和????，且兩者的值是不同的
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