frr0717
2019-06-03 13:37SHORTFALL RISK: 均值減去兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差,為什么是虧損10%?謝謝
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Sinny助教
2019-06-03 18:06
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同學(xué)你好,這里均值減去兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差指的是在95%的概率下,我得最大損失不超過(guò)計(jì)算出來(lái)的值,這個(gè)是均值減去標(biāo)準(zhǔn)差的含義
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追答
所以如果均值減去兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之后得到10%,意味著在95%的概率下,最大損失不超過(guò)10%
