Sylvia
2019-06-03 13:49你好請(qǐng)問(wèn)一下 我覺(jué)得在r上升的情況下,A和B的久期是一樣的誒,請(qǐng)問(wèn)為什么選b呀
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2個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-06-03 19:06
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同學(xué)你好,
r利率上升,callable bond越不容易行權(quán)。所以call option out of the money, 所以effective duration增長(zhǎng)。
Vito Chen助教
2019-06-03 19:07
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同學(xué)你好。這道題的意思其實(shí)問(wèn)的是當(dāng)利率上升和利率下降比較,而不是債券之間的比較。
