張同學
2019-06-03 15:46老師,第二題annual coupon不是3嗎 為什么答案里要用1.5啊
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-06-03 18:12
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同學你好,這一題要用bootstrapping的方法,所以要根據(jù)圖表二,求出來spot rate 2, spot rate是根據(jù)par rate 2求出來, par rate 2是圖表二中的1.5%,兩期的par bond中par rate=coupon rate=YTM
