陳同學(xué)
2017-10-30 01:5314題 sortino ratio什么意思 downside risk怎么測量?
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1個回答
Irene助教
2017-10-30 10:34
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同學(xué)你好。
sortino ratio=(Rp-Rf)/sigma(downside)
sigma(downside)就是數(shù)量里面學(xué)過的半方差,考察小于等于某個數(shù)的方差。所以依舊是考察下行風(fēng)險downside risk。下行風(fēng)險指的就是小于等于某個數(shù)的方差,就只考慮一半的方差。而standard deviation考察的是總數(shù)的方差。
