安同學
2019-06-03 17:57押題的第4小題,為什么風險大的還要給更寬的corridor,這和之前講得不太一樣吧?
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1個回答
Sinny助教
2019-06-03 18:18
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同學你好,兩個結(jié)論書上都有體現(xiàn)
首先一個從風險的角度看,風險大的話波動率大,意味著更容易偏離,這個時候corridor需要設(shè)立的比較小,從而可以降低風險
而從cost的角度看,由于波動大更容易偏離,這個時候意味著rebalancing的成本較高,應該設(shè)置較大的corridor
因此考試的時候只要解釋合理即可
