安同學
2019-06-03 21:19第11分鐘講的3條結(jié)論,inflated是說多重共線性會使stand error變大嗎?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Chris Lan助教
2019-06-04 09:56
該回答已被題主采納
同學你好,
Model1:T檢驗全部不通過,F(xiàn)檢驗通過,R2值很高,則很有可能存在多重共線性
Model2:比較兩個自變量的相關(guān)系數(shù),以0.7為閾值,即|r|>0.7,則表示存在多重共線性
根據(jù)經(jīng)驗法則,多重共線性將導(dǎo)致sb1 cap 增大,從而t統(tǒng)計量降低,更不容易拒絕原假設(shè),導(dǎo)致二類錯誤發(fā)生的概率增大
同學這是我?guī)湍憧偨Y(jié)的多重共線性的問題,t檢驗不通過,說明t統(tǒng)計量算出來是比較小的,因此sb1 cap是會比較大的,也就是說我的t統(tǒng)計量分母大,算出來才可能t值小。
